Banka Kârlılığına Etki Eden Mikro Değişkenler: Türk Bankacılık Sektöründeki Yerli Ve Yabancı Bankalar Üzerine Bir Araştırma

Özet

Amaç - Bu çalışmada, 2009-2017 döneminde Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren yerli ve yabancı mevduat bankalarının kârlılığını etkileyen banka düzeyindeki içsel faktörlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Yöntem - Bankacılık sektörüne ait finansal veriler dengeli panel özelliği taşımaktadır. Çalışmada kullanılan veriler Türkiye Bankalar Birliği sitesinde belirli dönemlerde yayınlanan verilerden derlenmiştir. Çalışmaya konu olan 23 mevduat bankasının 11 tanesi yerli banka 12 tanesi ise yabancı mevduat bankasıdır. Bu bankaların 2009-2017 yılları arasında, yıllık frekansta verileri kullanılarak Panel veri analizi yöntemi ile gerçekleştirilen uygulamada, mevduat bankalarının kârlılık ölçüsü olarak varlık karlılığı değişkeni kullanılmıştır. Bulgular - Çalışmada elde edilen sonuçlara göre, yerli mevduat bankalarının varlık karlılığı; banka yaşı, kredi-mevduat oranı, finansal varlık oranı gibi değişkenlerden anlamlı bir şekilde etkilenmektedir. Panel veri analizinden elde edilen bulgular yabancı bankalar açısından ele alındığında, bankaların varlık karlılığının ana belirleyicilerinin sırasıyla mevduatlardaki büyüme, mevduat-kredi oranı, sermaye yeterlilik oranı, personel giderleri, net ücret ve komisyon gelirleri gibi içsel değişkenler olduğu gözlemlenmiştir. Buna ilaveten, kredi-mevduat oranı ile mevduat bankalarının karlılık ölçüleri arasında ters-U şeklinde, doğrusal olmayan bir ilişki olduğu belirlenmiştir Tartışma - Bankaların karlılığı içsel ve dışsal birçok faktör tarafından etkilenmektedir. Kontrol edilemeyen dışsal faktörlerin yanında, kontrol edilebilir nitelikteki bankaya özgü faktörlerin karlılık üzerinde önemli etkisi vardır.