Genetik Algoritmalar ile Optimal Portföy Seçimi: BİST-30 Örneği

Yazarlar

  • Feyyaz Zeren Namık Kemal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Tekirdağ, Türkiye
  • Mehmet Baygın Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Elazığ, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Genetik Algoritmalar- Portföy Seçimi- BİST-30- Risk- Getiri

Özet

Finansal yatırım kararlarındaki en temel problemlerden biri optimal portföyün seçimidir. Bu bağlamda hangi yöntem kullanılarak uygun portföye karar verileceği önem arz etmektedir. Genetik algoritmalar ise çok sayıda çözüm kümesinin olduğu durumlarda optimal portföyü tespit edebilecek bir optimizasyon yöntemidir. Bu çalışmada genetik algoritmalar kullanılarak Borsa İstanbul 30 (BİST-30) endeksine ilişkin optimal portföy tespit edilmeye çalışılmıştır. Ocak-2010 Haziran-2013 dönemine ait aylık verilerin kullanıldığı uygulamanın bulgularına göre Lambda (λ) değerinin 0.20 olduğu durumda optimal portföy seçiminin 18 adet hisseden oluşacağı tespit edilmiştir. Risk faktörünün baskınlığı arttıkça ise algoritmanın performansı düşmekte ve optimal portföy seçimi endeksin tamamından oluşmaktadır.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Zeren, F., & Baygın, M. (2021). Genetik Algoritmalar ile Optimal Portföy Seçimi: BİST-30 Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 7(1), 309–324. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/223

Sayı

Bölüm

Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri