Kur Korumalı Mevduat Sistemi ve Kur Riskinin Mevduatın Krediye Dönüşüm Oranına Etkisi: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Araştırma

Özet

Amaç – Türk bankacılık sektöründe kur korumalı mevduat sistemi uygulamasının ve döviz kuru riskinin mevduatın krediye dönüşüm oranı üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Yöntem – Türk bankacılık sektöründe kur korumalı mevduat sistemi ve kur riskinin mevduatın krediye dönüşüm oranı üzerindeki kısa ve uzun vadeli etkileri, 2022 yılı 7. haftası - 2024 yılı 12. haftası olmak üzere 110 haftalık gözlem kullanılarak ARDL Sınır Testi ile araştırılmıştır. Bulgular – Analiz sonuçları, kur riskinin mevduatın krediye dönüşüm oranı üzerindeki uzun dönemli etkisinin anlamlı ve pozitif olduğunu göstermektedir. Artan kur riski ile birlikte kur riskine karşı daha dirençli hale gelen bankacılık sektörünün mevduatın krediye dönüşüm oranında artış görülmektedir. Kur korumalı mevduat sisteminin mevduatın krediye dönüşüm oranı üzerindeki uzun dönemli etkisi istatistiksel olarak anlamlı ve negatif yönlüdür. Tartışma – Kur korumalı mevduat hesapları dövize endeksli olduğu için döviz mevduatı olarak değerlendirilebilir. Bankalar, özellikle yüksek parite dönemlerinde, yabancı para mevduat ve yükümlülüklerinden dolayı kur riskine maruz kalmaktadır. Analiz sonuçları, bankacılık sektöründe stratejik politika ihtiyacını vurgulamaktadır.